国债净价交易的报价与结算
xmfuqi.com 发布：2008-6-22 来自： 浏览：次
在净价交易下，买卖双方都以国库券的净价进行报价，交割价仍是全价，即净价加上应计利息才是实际的交割价。具体为：
（1）深、沪市国债交易报价系统同时显示国债全价、净价及应计利息额。
（2）实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格×成交量）为基数计算交易经手费等费用。
（3）交易清算及交割单打印系统将自动计算应计利息额并在交割单上分别列明结算价、净价及应计利息额。
附：应计利息额计算方法
应计利息额＝票面利率÷365天×已计息天数
根据上市国债品种不同，其中：
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应计利息额
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零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息国债是指本付息期起息日至交割日所含利息金额。 |
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票面利率
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固定利率国债是指发行票面利率，浮动利率国债是指本付息期计息利率。 |
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年度天数及已计息天数
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1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息下同；已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。 |
注：当票面利率不能被365天整除时，对每百元应计利息额的计算将精确到小数点后8位，交割单应计利息总额按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
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